Bollinger Bands B Swing Trading System

12312004 11:15:16 PM Há muita experiência nesta sala criando filtros e espero que alguém possa corrigir ou confirmar que criei o seguinte filtro corretamente. Eu estou tentando criar o seguinte: Configurações da Bollinger Band: faixa de Bollinger de 5 períodos com um desvio padrão de 1. Regras para Longs: 1) O estoque fecha acima sua média móvel simples de 200 períodos 2) O b fecha abaixo de 0,20 por três dias em Uma linha 3) Vá longo o estoque no fechamento (ou nas próximas manhãs) 4) Cubra a posição quando b fecha acima de 0,80 Regras para Shorts: 1) o estoque fecha abaixo sua média móvel simples de 200 períodos 2) o b fecha acima de 0,80 para Três dias seguidos 3) Vá curto o estoque no fechamento (ou nas próximas manhãs) 4) Cubra a posição quando 5b fecha abaixo de 0.20 Para posições longas, esta é a minha melhor tentativa: mostre ações onde o fechamento está acima de MA (200) e Bollinger B (5,1,0) é cruzado abaixo de 0,20 nos últimos 3 dias e desenha Bollinger Bands (5,1,0) e traça MA (200) e o volume médio (90) é acima de 50000 e o fechamento é entre 50 e 250. Parece quase Esteja correto, exceto o requisito de 3 dias abaixo do nível de 0,20 b. Recebo um resultado de varredura no primeiro dia abaixo de 0,20 b. Qualquer ajuda será muito apreciada e, espero, todos nós possamos usar esta verificação com alguns resultados lucrativos. Uma última palavra, eu gostaria de fazer funcionar essa varredura 100 corretamente antes que as pessoas comecem a melhorar, parece que acontece em todas as postagens. Boa sorte com seu comércio e Feliz Ano Novo. 112005 12:24:07 AM Para corrigir o problema que você menciona com Bollinger B (5,1.0) é cruzado abaixo de 0,20 nos últimos 3 dias, talvez você deveria usar foi abaixo. em vez de. Possivelmente algo assim cruzado abaixo de 3 dias atrás e foi abaixo nos últimos 3 dias para resolver o problema. 112005 1:51:52 PM Simonbenge, oi, refinuei ainda mais o seu filtro e retirei os muitos hits que você estava recebendo. Com minhas condições adicionadas aos seus pensamentos originais, acho que você tem um bom filtro positivo para você. Estou adicionando minhas alterações ao seu filtro aqui para o seu exame. Experimente e me diga o que você acha. O que fiz em poucas palavras foi adicionar: o que Yepher sugeriu, uma condição de CCI e uma notação de preço diferente (o preço é variável, como você sabe, tudo depende do quão caro você deseja). Isso deu a este filtro alguma integridade e positividade. O teste de volta estava de volta aos 68 dias e parecia muito bom. Não tentei um teste de volta mais apertado, mas estou certo de que vai mostrar ainda melhor. Espero que isso ajude Aqui está a minha versão: O preço está acima do MA (200) no fechamento e Bollinger B (5,1.0) foi inferior a 0,20 3 dias atrás e desenhe Bollinger Bands (5,1.0) e desenhar MA (200) e média O volume (90) é acima de 50000 e o fechamento é entre 10 a 30 e cci (14) está abaixo de -100 e o preço está aumentando 1 dia anterior Se, qualquer outra pessoa puder melhorar ainda mais esse filtro, você pode fazê-lo. Obrigado, Simon e Yepher pela sua contribuição. 112005 6:37:19 PM Olá Yepher e Marine2, muito obrigado pela sua ajuda, vou tentar essas mudanças hoje e ver como elas vão. Eu não posso aceitar o crédito por este filtro de sistema, pois paguei muito dinheiro por um curso que continha esse sistema. Até encontrar o Stockfetcher, não tinha uma maneira real de testá-lo nos mercados, por isso será muito interessante ver como ele funciona. Cheers e tenha um grande ano novo. Os três Métodos de uso do Band Bollinger reg apresentados em Bollinger On Bollinger Bands ilustram três abordagens filosóficas completamente diferentes. Qual é para você, não podemos dizer, pois é realmente uma questão de o que você está confortável. Experimente cada um. Personalize-os para se adequarem aos seus gostos. Olhe para os negócios que eles geram e veja se você pode viver com eles. Embora essas técnicas tenham sido desenvolvidas em gráficos diários - o período de tempo primário em que operamos -, os comerciantes de curto prazo podem implantá-los em gráficos de barras de cinco minutos, os comerciantes de swing podem se concentrar em gráficos horários ou diários, enquanto os investidores podem usá-los semanalmente Gráficos. Na verdade, não há diferença material, desde que cada um seja ajustado para se adequar aos critérios dos usuários para risco e recompensa e cada um testado no universo de valores mobiliários que o usuário comercialia, da forma como o usuário comercializa. Por que a ênfase repetida na personalização e montagem de parâmetros de risco e recompensa Porque, nenhum sistema, independentemente de quão bom seja, será usado se o usuário não estiver confortável com ele. Se você não se adequar a si mesmo, você descobrirá rapidamente que essas abordagens não serão adequadas a você. Se esses métodos funcionam tão bem, por que você os ensina. Esta é uma pergunta freqüente e as respostas são sempre as mesmas. Primeiro, ensino porque amo ensinar. Em segundo lugar, e talvez o mais importante, porque eu aprendo enquanto ensino. Ao pesquisar e preparar o material para este livro aprendi um pouco e aprendi ainda mais no processo de escrita. Estes métodos ainda funcionam depois de serem publicados. A questão da eficácia contínua parece problemática para muitos, mas não é realmente que essas técnicas continuarão a ser úteis até que a estrutura do mercado mude o suficiente para torná-los irrelevantes. A razão pela qual a eficácia não é destruída - independentemente da amplitude de uma abordagem, é que somos todos indivíduos. Se um sistema de comércio idêntico fosse ensinado a 100 pessoas, um mês depois, não mais do que dois ou três, se fosse esse, seria usando isso como foi ensinado. Cada um teria tomado e modificado para se adequar aos seus gostos, e incorporado na sua maneira única de fazer as coisas. Em suma, independentemente de quão especifica é um livro, cada leitor se afastará de lê-lo com idéias e abordagens únicas, e isso, como eles dizem, é uma coisa boa. O maior mito sobre as Bandas de Bollinger é que você deveria vender na banda superior e comprar na banda baixa que pode funcionar desse jeito, mas não precisa. No método, eu realmente compro quando a banda superior é excedida e baixa quando a banda inferior está quebrada à desvantagem. No método II, compre bem com a força quando nos aproximamos da banda superior apenas se um indicador confirmar e vender em fraqueza à medida que a banda baixa é abordada, novamente somente se for confirmada pelo nosso indicador. No método III, compre bem perto da banda baixa, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração. Então, apresenta uma variação do Método III para as vendas. O Método IV, não mencionado no livro, é uma variação do Método I. Método I mdash Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review entrevistou-me para essa publicação. Após a entrevista, conversamos por um tempo - as entrevistas gradualmente reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comércio de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito tão rigorosamente - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não existe uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema). Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e então toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implantação do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas também é familiar em muitas outras arenas. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se compromete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um faker. Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento longe do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar doer. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de desvio de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, assim, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, dizer 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser configurado, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de observação - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e quanto mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo a ver com um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras mais rápidas e difíceis pode. Presumo aqui cinco gráficos desse tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Use o Squeeze como uma configuração. Em seguida, vá com uma expansão de volatilidade Cuidado com a falsificação de cabeça Use indicadores de volume para pistas de direção Ajuste os parâmetros para se adequar Método II mdash Tendência Seguindo Nosso segundo método de demonstração de Bandas de Bollinger baseia-se na idéia de que uma forte ação de preço Acompanhado de uma forte ação de indicador é uma coisa boa. É uma abordagem de confirmação que espera que essas duas condições sejam atendidas antes de dar um sinal de entrada. Claro, o oposto, fraqueza confirmada por indicadores fracos, gera um sinal de venda. Essencialmente, esta é uma variação no Método I, com um indicador, MFI, sendo usado para confirmação e sem exigência de Squeeze. Este método pode antecipar alguns sinais do Método I. Bem use as mesmas técnicas de saída, uma versão modificada do Parabolico ou uma etiqueta da Bollinger Band no lado oposto do comércio. A idéia é que tanto b quanto preço e MFI devem subir acima de nosso limite. A regra básica é: se b for maior que 0,8 e MFI (10) é maior que 80, então compre. Lembre-se de que b nos mostra onde estamos dentro das bandas em 1, estamos na banda superior e em 0 estamos na banda inferior. Então, em 0.8 b está nos dizendo que estamos do outro lado da banda baixa para a banda superior. Outra maneira de ver isso é que estamos no top 20 da área entre as bandas. O MFI é um indicador limitado que corre entre 0 e 100. 80 é uma leitura muito forte que representa o nível de gatilho superior, com significado semelhante a 70 para RSI. Assim, o Método II combina força de preço com a força do indicador para prever preços mais altos, ou fraqueza de preços com fraqueza de indicadores para prever preços mais baixos. Bem, use as configurações básicas da Bollinger Band de 20 períodos e - dois desvios padrão. Para definir bem os parâmetros do MFI, um comprimento antigo do indicador de regra deve ser aproximadamente metade do comprimento do período de cálculo para as bandas. Embora a origem exata dessa regra seja desconhecida para mim, é provável que uma adaptação de uma regra da análise do ciclo sugira usar médias móveis um quarto do comprimento do ciclo dominante. A experimentação mostrou que os períodos de um quarto do período de cálculo para as bandas eram geralmente muito curtos, mas que um período de meia duração para os indicadores funcionava bastante bem. Como com todas as coisas, são apenas valores iniciais. Esta abordagem oferece muitas variações que você pode explorar. Além disso, qualquer uma das entradas pode ser variada em função das características do veículo que está sendo negociado para criar um sistema mais adaptável. Tabela 19.1 - Método II Variações O MACD ponderado em volume pode ser substituído pela IMF. A força (limiar) necessária tanto para b como para o indicador pode ser variada. A velocidade do parabólico também pode ser variada. O parâmetro de comprimento para as Bandas de Bollinger pode ser ajustado. A principal armadilha a evitar é a entrada tardia, uma vez que grande parte do potencial pode ter sido utilizada. Um problema com o Método II é que as características de risco são mais difíceis de quantificar, uma vez que o movimento pode estar em andamento há pouco antes de o sinal ser emitido. Uma aproximação para evitar esta armadilha é esperar uma retração após o sinal e depois comprar o primeiro dia. Isso vai perder algumas configurações, mas os restantes terão melhores proporções de recompensas de risco. Seria melhor testar essa abordagem nos tipos de ações que você realmente comercializa ou quer trocar, e definir os parâmetros de acordo com as características dessas ações e suas próprias Critérios de risco razoável. Por exemplo, se você negociou estoques de crescimento muito voláteis, você pode observar níveis mais altos para os parâmetros b (maior que um é a possibilidade), MFI e parabólicos. Níveis mais altos de todos os três escolheriam estoques mais fortes e acelerarão as paradas mais rapidamente. Mais risco, os investidores adversos devem se concentrar em parâmetros parabólicos altos, enquanto outros investidores doentes ansiosos por dar a esses negócios mais tempo para se exercitar devem se concentrar em constantes parabólicas menores que resultam em aumento do nível de paragem. Um ajuste muito interessante é iniciar o parabólico não no dia da entrada, como é comum, mas sob o ponto mais baixo significativo significativo ou ponto de viragem. Por exemplo, ao comprar um fundo, o parabólico poderia ser iniciado sob o tempo baixo e não no dia da entrada. Isso tem a vantagem distinta de capturar o caráter da negociação mais recente. Usar a banda oposta como uma saída permite que esses negócios desenvolvam o máximo, mas podem deixar a parada desconfortavelmente longe para alguns. Isso vale a pena reiterar: outra variação dessa abordagem é usar esses sinais como alertas e comprar o primeiro pullback após o alerta ser dado. Essa abordagem reduzirá o número de negócios - algumas negociações serão perdidas, mas também reduzirá o número de whipsaws. Essencialmente, este é um método bastante robusto que deve ser adaptável a uma grande variedade de estilos de negociação e temperamentos. Há uma outra idéia aqui que pode ser importante: análise racional. Este método compra força confirmada e vende fraqueza confirmada. Então, não seria uma boa idéia para presortar nosso universo de candidatos por critérios fundamentais, criando listas de compras e listas de vendas. Em seguida, tome apenas sinais de compra para os estoques na lista de compras e venda sinais para os estoques na lista de venda. Essa filtragem está além do escopo deste livro, mas a Rational Analysis, a junção dos conjuntos de análise fundamental e técnica, oferece uma abordagem robusta aos problemas enfrentados pela maioria dos investidores. Prescrever para candidatos fundamentais desejáveis ​​ou ações problemáticas é certo para melhorar seus resultados. Outra abordagem para os sinais de filtragem é analisar as classificações de desempenho do EquityTrader e comprar compras em ações avaliadas em 1 ou 2 e vender em ações avaliadas em 4 ou 5. Estas são classificações de desempenho ponderadas pela frente, ajustadas ao risco, que podem ser consideradas como parentes A força compensou a volatilidade da queda. O método compra força Compra quando b é maior que 0,8 e MFI é maior do que 80 Use uma parada parabólica Pode antecipar o Método I Explorar as variações Usar Método Racional de Análise III mdash Reversões Em algum lugar no início dos anos 70 a idéia de mudar uma média móvel para cima e para baixo Por uma porcentagem fixa para formar um envelope em torno da estrutura de preços capturada. Tudo o que você tinha a fazer era multiplicar a média por mais a porcentagem desejada para obter a banda superior ou dividir por uma mais a porcentagem desejada para obter a banda mais baixa, o que era uma idéia computacionalmente fácil no momento em que a computação era demorada ou dispendioso. Este foi o dia das almofadas colunas, adicionando máquinas e lápis, e para as calculadoras de sorte, mecânicas. Naturalmente, os temporizadores de mercado e os selecionadores de estoque rapidamente adotaram a idéia, pois lhes deram acesso a definições de alto e baixo que poderiam usar em suas operações de temporização. Osciladores estavam muito em voga na época e isso levou a uma série de sistemas que comparavam a ação de preço dentro das bandas percentuais para a ação do oscilador. Talvez o mais conhecido na época - e ainda amplamente utilizado hoje - fosse um sistema que comparasse a ação da Dow Jones Industrial Average em bandas criadas ao mudar a sua média móvel de 21 dias para cima e para baixo em quatro por cento para um dos dois osciladores Com base em estatísticas amplas de mercado. O primeiro foi uma soma de 21 dias de adiantamentos menos declínio na NYSE. O segundo, também da NYSE, foi uma soma de 21 dias de volume alto, menos o volume reduzido. As tags da banda superior acompanhada de leituras de osciladores negativos de qualquer oscilador foram tomadas como sinais de venda. Os sinais de compra foram gerados por tags da banda inferior acompanhada de leituras de osciladores positivas de qualquer oscilador. As leituras coincidentes de ambos osciladores serviram para aumentar a confiança. Para os estoques para os quais os dados gerais do mercado não estavam disponíveis, um indicador de volume, como uma versão de 21 dias, Bostians Intraday Intensity foi usado. Esta abordagem e uma miríade de variantes permanecem em uso hoje como guias de tempo úteis. Muitas modificações nesta abordagem são possíveis e muitas foram feitas. Minha própria contribuição foi substituir um gráfico de partida pela técnica de soma de 21 dias usada para os osciladores. Um gráfico de partida é um gráfico da diferença de duas médias, uma média de curto prazo e uma média de longo prazo. Neste caso, as médias são de adiantamentos diários menos declínios e volume volumétrico diário menos o volume descendente e os períodos a serem usados ​​para as médias são 21 e 100. O gráfico é da média de curto prazo menos a média de longo prazo. O principal benefício de usar a técnica de partida para criar os osciladores é que o uso da média móvel a longo prazo tem o efeito de ajustar (normalizar) para tendências de longo prazo na estrutura do mercado. Sem este ajuste, um oscilador Advance-Decline simples ou um oscilador Up Volume-Down Down provavelmente o enganará de vez em quando. No entanto, o uso da diferença entre as médias é muito bem ajustado para os desvios de alta ou baixa que causam o problema. Escolher a técnica de partida também significa que você pode usar o cálculo MACD amplamente disponível para criar os osciladores. Defina o primeiro parâmetro MACD como 21, o segundo para 100 e o terceiro para o nove. Isso define o período para a média de curto prazo para 21 dias, o período para a média de longo prazo para 100 dias e deixa o período para a linha de sinal no padrão, nove dias. As entradas de dados são avanços - diminui e aumenta o volume para baixo. Se o programa que você está usando quer as entradas em porcentagens, o primeiro deve ser 9, o segundo 2 e o terceiro 18. Agora, substitua os Bandos Bollinger pela faixa percentual e você tem o núcleo de um sistema de reversão muito útil para mercados temporários. Na mesma linha, podemos usar indicadores para esclarecer tops e fundos e confirmar reversões na tendência. Para saber se formamos um fundo W2 com b mais alto no reteste do que no baixo inicial - um W4 relativo - verifique se o seu oscilador de volume, MFI ou VWMACD, para ver se ele possui um padrão semelhante. Se assim for, então compre o primeiro dia forte, se não, aguarde e procure outra configuração. A lógica no topo é semelhante, mas precisamos ser mais pacientes. Como é típico, o topo leva mais tempo e geralmente apresenta o clássico três ou mais empurra para uma alta. Em uma formação clássica, b será menor em cada empurrão, assim como um indicador de volume, como a Distribuição de acumulação. Depois que esse padrão se desenvolve, procure vender dias significativos, onde volume e alcance são maiores do que a média. O que estamos fazendo no Método III é esclarecer tops e fundos, envolvendo uma variável independente, volume em nossa análise através do uso de indicadores de volume para ajudar a obter uma imagem melhor da natureza variável da oferta e demanda. A demanda cresce através de um fundo W Se assim for, devemos estar interessados ​​em comprar. O fornecimento aumenta cada vez que fazemos um novo impulso para um alto. Se assim for, devemos estar organizando nossas defesas ou pensando em curto-circuito, se tão inclinado. A linha inferior aqui é o esclarecimento de padrões que são de outra forma interessantes, mas em que você pode não ter a confiança para agir sem corroboração. Instalação de compra: etiqueta de banda baixa e o oscilador positivo Configuração de venda: etiqueta de banda superior e negativo do oscilador Use MACD para calcular os indicadores de respiração Método IV mdash Confirmação Breakouts Bollinger em Bollinger Bands reg System IV, uma abordagem simples e direta para fuga confirmada. O padrão básico é uma seqüência de três dias. Dia 1: Feche dentro da banda e largura de banda dentro de 25 da largura de banda mais baixa em 6 meses. Dia 2: Feche fora da banda. Dia 3: Intraday - Alerta (ainda não confirmado) se negociarmos mais alto (menor para padrões de venda) do que o fim do Dia 2. Fim do Dia: Sinal (fuga confirmada) se fecharmos mais alto (menor) do que o fim do Dia 2 . Em essência, estamos procurando estoques que são fortes (fracos) o suficiente para sair das bandas e, em seguida, estender os seus movimentos. Sessão de negociação b Sistema Juntado dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Efetivamente colegas, este ano trouxe muitos problemas dolorosos, mas Lições importantes. Comecei a negociar 3 sistemas 1. Um sistema de hedge de carry-trade no stop. Terminou o ano -97 2. Um sistema de balanço que foi chato, lento com longos períodos sem sinal. Finalizou o ano 35 3. Um sistema de posição que encerrou o ano 50 Troco os 3 sistemas em 3 corretores diferentes, mas adivinhe qual sistema estava realizando o melhor Meio ano, Guess, qual sistema eu tinha canalizado mais dinheiro em Guess que O sistema foi o mais emocionalmente gratificante para negociar diariamente com um saldo de conta em constante crescimento. Você adivinhou o sistema de carry trade. O sistema que explodiu com uma grande perda de capital. Os sistemas de parada aborrecidos encerraram o ano lições pessoais rentáveis ​​aprendidas (estes, é claro, se adequam à minha personalidade e podem não se aplicar a outros tipos de personalidade) 1. Nunca troque sem parar, não importa o desempenho do sistema. O evento de cisnes negros, que não é previsível e estático, acontecerá. É melhor sangrar lentamente do que perder tudo em um curto período de 6 semanas. 2. Não comercialize principalmente por prazer emocional. Desconfie de sistemas que são emocionalmente atraentes, com gratificação imediata de curto prazo. A tartaruga em movimento lento ganha a maratona comercial. 3. A gestão do dinheiro e o dimensionamento de posição são verdadeiramente a parte mais importante da negociação. Isso significa que você vai sobreviver como comerciante ou, pelo menos, sair da cabeça da arena inclinada, mas com algo sobrando do seu capital original. 4. Faça uma perspectiva de longo prazo ao avaliar os sistemas de negociação. 3 meses é definitivamente muito curto, 6 meses é um brilho, 1 ano é mais confiável, 3 anos está construindo fé, 5 anos é garantia e autoconfiança (eu ainda não estou tendo negociado por 3 anos). Uma maneira de devolver ao universo comercial a grande ajuda que recebi de outros comerciantes, estou postando meu sistema de troca de swing. Eu comecei com uma idéia de um sistema de comércio de índice, mas eu desenvolvi minha própria fórmula de dimensionamento de posição, pare e saia, então eu sinto que posso chamar isso de mim. Tem uma expectativa positiva com uma probabilidade de 55 vitórias. A perda média média de ganhos é gt1. (Varia, dependendo do sinal de saída que você tira, mas ambos são gt1). Diminuição máxima este ano 17. Esses números não são espetaculares e não se adequam a alguns comerciantes (ganhar probabilidade e retração), mas troquei nos últimos 2 anos e terminei os dois anos com um lucro que supera a performance no meu fundo de aposentadoria gerido profissionalmente. Espero que ajude. Estarei disponível para responder quaisquer perguntas para as próximas semanas, se necessário. P. S Estou sempre à procura de outros sistemas de comércio de swing comprovados. Registrado em Dezembro de 2008 Status: Membro 11 Posts Eu tive problemas para anexar o documento com as regras do sistema de negociação. Então, vou publicar as regras diretamente. Obviamente você troca isso por sua conta e risco, as perdas ocorrerão, isso faz parte da negociação. Configuração do gráfico Configuração do gráfico preferencial com Accucharts (disponível através de uma conta de demonstração com FXSol) Gráficos diários com 200 MA (Exponencial) Indicador b com configurações de BB Período 5, Desvio 1 Defina linhas horizontais no gráfico b em 80 amplificador 20. Agora conhecido como extremos . RSI 3 período Defina linhas horizontais no RSI aos 75 e 25. Agora conhecido como extremos Período ATR 20 Outro sistema de gráficos diário gratuito é a configuração do gráfico Prorealtime com Metatrader Como o Metatrader possui uma barra de domingo, as configurações são diferentes de outros programas de gráficos Gráficos diários com 220 EMA Indicador b com configurações do BB Período 6, Desvio 1 Defina linhas horizontais no gráfico b em 0,80 amp. 0.20. Agora conhecidos como extremos. RSI 3 período Defina linhas horizontais no RSI aos 75 e 25. Agora conhecidos como extremos. Período ATR 20 superposto na janela b Pairs negociados Majors: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY Regras de negociação 1. Se o preço estiver acima do MA, procure LONGS, se abaixo de MA, procure SHORTS 2. Depois 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) entre o tamanho de posição A com STOP a 65 de ATR e TARGET do dobro do stop. (Se estiver usando o Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. 3. Após 4 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos e a primeira posição não foi interrompida, digite outra posição no tamanho da posição A. Se a posição anterior foi interrompida, digite com o tamanho da posição B. Esse é o risco total deve ser 2. Pare em 65 da ATR e TARGET do dobro da parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. 4. Após 5 fechamentos consecutivos de b em níveis extremos e a primeira e segunda posição não foram interrompidas, insira outra posição no tamanho da posição A. Se a posição anterior foi interrompida, então entre com o tamanho da posição C. Esse é o risco total Deve ser 3. Parar em 65 de ATR e TARGET de duas vezes a parada. Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. Dimensionamento da posição 1. Tamanho da posição A 1 Tamanho da posição B 2 Tamanho da posição C 3 2. Máximo de 2 pares negociados ao mesmo tempo 12290 Isto é para se proteger contra uma grande mudança no mercado. Se negociar mais de 2 pares ao mesmo tempo, ajuste os tamanhos de posição para manter o risco normal. Por exemplo, se entrar em 3 posições, faça os tamanhos 2 3 ou seja, 0,67 em vez do normal 1 para o primeiro comércio. 3. Contingência do Drawdown Se o drawdown for gt 10 reduza o dimensionamento da posição em 10 Se o drawdown for gt 15 reduza o dimensionamento da posição em 15 Se o drawdown for gt 20 reduza o dimensionamento da posição em 20 Se o drawdown for gt 25 reduza o dimensionamento da posição em 25 Se o drawdown for gt 30reduce position Dimensionamento em 30 Se a retirada for gt 35 cessar negociação Se você deseja ajustar o sistema, sugiro que você jogue com a fórmula de dimensionamento de posição. Eu uso uma progressão de 1, 2, 3. Você pode ser mais ou menos agressivo, dependendo do seu perfil de risco. A estratégia de saída pode ser adaptada para os seus gostos. Alguns sairão no primeiro sinal b (extremo oposto). Outros podem querer usar minha opção para fechar metade com sinal b e a outra metade com o sinal RSI. O sinal mais lucrativo, embora o mais difícil de trocar devido ao maior número de perdas, é usar apenas o sinal RSI. Outros podem querer usar uma parada final para parte da posição original. Se você tiver problemas para encontrar o indicador b também um modelo possível para o Metatrader. Eu anexei. Lembre-se de definir o cronograma para Diariamente, eu prefiro usar o Accucharts ou o Prorealtime, pois eles não têm o problema da barra de domingo que me irrita com o Metatrader Terturk, não tenho certeza se isso será de alguma ajuda para você (ou outros) Mas se as barras do domingo em metatrader o aborrecem, existem várias opções disponíveis para enfrentar o problema. Se você entrar em Ferramentas-Histórico, você pode editar ou excluir qualquer barra no seu programa. Ao trabalhar no Excel, eu sempre olhava para as barras de domingo de alto e baixo. Isso geralmente é coberto por segundas-feiras de alta e baixa 70 do tempo, caso em que a barra de domingo simplesmente pode ser excluída. Se, por outro lado, Mondays HighLow não adote todos os dados de domingo, você pode editar a barra de segundas-feiras para incluir os dados e, em seguida, excluir a barra de domingos. Desta forma, você consegue manter toda a informação por seis dias dentro de cinco barras. O único problema é toda vez que você abre o Metatrader, os dados retornam ao que está em seu histórico até o final do mês, então todas as mudanças que você faz permanecem permanentes. Polindo minha bola de cristal Juntado em maio de 2008 Status: EMPEROR 456 Posts Online Agora publiquei um gráfico diário da Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias, como indicado pelas linhas negras, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora, isso significa que é um comércio não ou podemos continuar a negociar? Outra pergunta - Quando o comércio é executado, é na abertura da quarta barra diária ou na alta ou baixa da terceira cota diária do bar Terturk2439424I tive problemas para anexar a palavra documento com as regras do sistema comercial. 2. Após 3 fechamentos consecutivos do b nos níveis extremos (Long B lt 20, Short B gt 80) entre o tamanho de posição A com STOP a 65 de ATR e TARGET do dobro do stop. (Se estiver usando o Metatrader, ignore a barra de domingo) Se o alvo não for atingido, feche a posição 12 quando b vai para a parada de movimento extremo oposto até o ponto de equilíbrio. Feche a posição restante 12 quando RSI (3) fecha no extremo oposto. Imagem anexa (clique para ampliar) Ingressou em dezembro de 2008 Status: Membro 11 Postagens Okehiedon sua pergunta Quota Posteci um gráfico diário da Eur Jpy. Como podemos ver o B fechado acima de 80 para os dois primeiros dias, conforme indicado pelas linhas negras, mas no terceiro dia caiu abaixo de 80. Agora, isso significa que não é um comércio ou podemos seguir o curto comércio. Outra pergunta - Quando o comércio é executado, é na abertura da quarta barra diária ou no alto ou baixo do terceiro barquot diário. Questão 1: eu não tomaria esse comércio como eu quero 3 dias seguidos no extremo (gt80 Por um curto). Havia um sinal de entrada nesse gráfico no início de 20080922 com a 1ª saída 0926 e a 2ª saída 0929. Isso teria sido um bom comércio. No entanto, a EURJPY não é um par que troco (não tenho testado novamente nem testei para a frente). Minha idéia é que se um par está tendendo (poderia ser uma suposição falsa) e o preço foi contra a tendência por 3 dias seguidos, então Vale a pena adotar uma aposta que poderia reverter e seguir com a tendência principal novamente. Se eu estiver errado e continuando em frente à tendência e eu fiquei parado, eu tomarei uma aposta um pouco maior (uma troca) no dia seguinte. Se eu estiver errado novamente, eu aumentarei a aposta novamente no dia seguinte (5 vezes consecutivas em um extremo). Se eu ainda estou errado, depois de 3 negociações eu lambo minhas feridas e me afasto e espero por outro comércio. Esperar por 3 consecutivos fecha em um extremo contra a tendência principal, mas a experiência mostrou que há trades suficientes para me adequar mensalmente (eu troco 2 outros sistemas). Até agora, em 2008, tive 118 negociações para os pares em que me concentrei. Então, isso é, em média, um pouco mais de 2 transações por semana, com alguns períodos em que não há negócios por várias semanas. Isso costumava me incomodar, mas não mais. Eu sei que o sistema tem uma ligeira vantagem no mercado que eu aproveito com o dimensionamento da posição. Eu preferiria estar fora do mercado se eu não tiver certeza da minha vantagem. Pergunta 2: entro ordens no final da barra diária. Este é o fim da sessão dos EUA. Eu uso Accucharts e o bar diário fecha às 22:00 GMT, que é manhã adiantada onde eu vivo atualmente. Um tempo conveniente se você mora nos EUA como é início da noite. Eu acho que o Metatrader tem um tempo de fechamento diário semelhante, espero que responda suas perguntas. PS. Alguém sabe como mudar esse indicador Metatrader b de um gráfico de linhas para um gráfico de barras. Isso tornaria mais fácil ver os critérios de entrada. Os atos têm como um gráfico de barras.